OFIN 2345 - Instruments et techniques de marchés
OFIN 2345 · Semestre de printemps 2025-2026
- Langue d'enseignement
- français
- Type d'enseignement
- Cours séminaire
- Nombre d'heures
- 24
- Crédits
- 3
Informations
Descriptif
Ce cours présente l’ensemble des classes d’actifs utilisées dans la gestion financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) et des stratégies mises en œuvre (gestion classique, gestion alternative, multigestion altrenative, gestion ISR, gestion Sharia compliant). Chacun des classes d’actifs fait l’objet d’une mise en perspective en fonction de conditions de marchés dans le cadre de la théorie du portefeuille ainsi que d’une démarche d’allocation d’actifs. Le cours est illustré de cas concret afin de permettre aux étudiants la prise en charge opérationnelle des concepts techniques, tout en développant un esprit critique notamment au regard des risques associés. Le cours est rédigé, les modules sont envoyés par email aux étudiants.
Pré-requis
Connaissances mathématiques de base. Compréhension des grands enjeux macro-économiques.
Format pédagogique
Module électif obligatoire de 12 séances de 2h (24h).
Mode de validation
Ce module est validé 4 crédits en contrôle continu.
Charge de travail
Participation active de la part des étudiants est attendue.
Lectures
Lectures principales 5
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Hagstrom, Robert G., Jr., The warren buffett way: investment strategies of the world.s greatest investor, Edition John Wiley & Sons
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Kahneman, Daniel, and Amos Tversky, Prospect theory: an analysis of decision under risk, Edition Econometrica
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Luskin, Donald L., Portfolio insurance: a guide to dynamic hedging, Edition Wiley
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Markowitz, Harry, Portfolio selection: efficient diversification of investments, Edition John Wiley & Sons
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Sherden, William A., The fortune sellers. the big business of buying and selling predictions, Edition John Wiley & Sons
Lectures secondaires 7
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ELTON E, M GRUBER S BROWN W GOETZMANN : MODERN PORTFOLIO THEORY AND INVESTMENT ANALYSIS, 2003, 6ème editions
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Ineichen, Alexander M. (2003a) : ABSOLUTE RETURNS, RISK AND OPPORTUNITIES OF HEDGE FUND INVESTING, Edition John Wiley & Sons.
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John Hull : OPTIONS FUTURES ET AUTRES ACTIFS DERIVES, 5ème éditions
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Noel AMEC, Sebastien BONNET, Gautier HENRY, Lionnel Martellini, Axel Weytens : LA GESTION ALTERNATIVE, Editions Economica 2004
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Sherer B : PORTFOLIO CONSTRUCTION AND RISK BUDGETING, Edition Risk Book
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Sherer B et D Martin : INTRODUCTION TO MODERN PORTFOLIO OPTIMISATION, Edition Springer
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Viviani: GESTION DE PORTEFEUILLE, Edition DUNOD
Unités pédagogiques
| N° d'UP | Type d'UP | Unités pédagogiques | Enseignants | Nombre d'heures | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| 51777 | Cours séminaire | Instruments et techniques de marchés | Germain GAUTHIER | 24 | 3 |
Enseignants
- Germain GAUTHIER
Dans les maquettes
- 2025-2026 | Master Finance et Stratégie - Apprentissage - Semestre 4ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI)
Contacts et ressources
- Contact pédagogique
- SANDULOVIC Milena