BMET 26F08 - Time series econometrics

Ce cours a pour objectif de fournir à l’étudiant les principes fondamentaux de l’analyse économétrique. Il s’agit d’étudier la méthodologie utilisée en économétrie afin de valider les théories économiques. Le cours se concentre plus particulièrement sur l’économétrie des séries temporelles, une étape essentielle dans la formation à l’analyse des données. L’objectif principal, à l’issue de ce cours, est de transmettre à l’étudiant les bases nécessaires pour lui permettre, par la suite, d’approfondir ses connaissances en abordant des modèles plus complexes tels que les modèles Panel a effets fixes et temporelles.

DESCRIPTIF SEANCES DU COURS :

Statistique inférentielle – Fonction Linéaire (mathématiques)

Le cours est divisé en deux parties : la première est consacrée à l’explication des fondements théoriques de l’économétrie, tandis que la seconde met l’accent sur les applications pratiques à l’aide des logiciels R ou Stata, afin de permettre à l’étudiant de relier la théorie à la pratique.

L’évaluation se compose d’un QCM sur papier, organisé en milieu de semestre, afin de vérifier que l’étudiant a bien assimilé les fondements théoriques de l’économétrie. Elle est complétée par un travail pratique à réaliser sur le logiciel R, à remettre en fin d’année, permettant d’évaluer la maîtrise des outils appliqués et la capacité à mettre en oeuvre les méthodes étudiées.

Un travail parallèle est demandé à l’étudiant afin de favoriser une meilleure assimilation des différents concepts abordés durant le cours. Il lui sera également demandé d’apporter son ordinateur portable, avec le logiciel R préalablement installé, pour les séances d’applications pratiques.