OFIN 2345 - Instruments et techniques de marchés
OFIN 2345 · Spring semester 2025-2026
- Language of tuition
- français
- Course type
- Cours séminaire
- Number of hours
- 24
- Credits
- 3
Information
Description
Ce cours présente l’ensemble des classes d’actifs utilisées dans la gestion financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) et des stratégies mises en œuvre (gestion classique, gestion alternative, multigestion altrenative, gestion ISR, gestion Sharia compliant). Chacun des classes d’actifs fait l’objet d’une mise en perspective en fonction de conditions de marchés dans le cadre de la théorie du portefeuille ainsi que d’une démarche d’allocation d’actifs. Le cours est illustré de cas concret afin de permettre aux étudiants la prise en charge opérationnelle des concepts techniques, tout en développant un esprit critique notamment au regard des risques associés. Le cours est rédigé, les modules sont envoyés par email aux étudiants.
Prerequisites
Connaissances mathématiques de base. Compréhension des grands enjeux macro-économiques.
Teaching format
Module électif obligatoire de 12 séances de 2h (24h).
Assessment
Ce module est validé 4 crédits en contrôle continu.
Workload
Participation active de la part des étudiants est attendue.
Readings
Main readings 5
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Hagstrom, Robert G., Jr., The warren buffett way: investment strategies of the world.s greatest investor, Edition John Wiley & Sons
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Kahneman, Daniel, and Amos Tversky, Prospect theory: an analysis of decision under risk, Edition Econometrica
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Luskin, Donald L., Portfolio insurance: a guide to dynamic hedging, Edition Wiley
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Markowitz, Harry, Portfolio selection: efficient diversification of investments, Edition John Wiley & Sons
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Sherden, William A., The fortune sellers. the big business of buying and selling predictions, Edition John Wiley & Sons
Further readings 7
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ELTON E, M GRUBER S BROWN W GOETZMANN : MODERN PORTFOLIO THEORY AND INVESTMENT ANALYSIS, 2003, 6ème editions
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Ineichen, Alexander M. (2003a) : ABSOLUTE RETURNS, RISK AND OPPORTUNITIES OF HEDGE FUND INVESTING, Edition John Wiley & Sons.
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John Hull : OPTIONS FUTURES ET AUTRES ACTIFS DERIVES, 5ème éditions
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Noel AMEC, Sebastien BONNET, Gautier HENRY, Lionnel Martellini, Axel Weytens : LA GESTION ALTERNATIVE, Editions Economica 2004
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Sherer B : PORTFOLIO CONSTRUCTION AND RISK BUDGETING, Edition Risk Book
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Sherer B et D Martin : INTRODUCTION TO MODERN PORTFOLIO OPTIMISATION, Edition Springer
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Viviani: GESTION DE PORTEFEUILLE, Edition DUNOD
Teaching units
| Unit no. | Unit type | Teaching units | Teachers | Number of hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 51777 | Cours séminaire | Instruments et techniques de marchés | Germain GAUTHIER | 24 | 3 |
Teachers
- Germain GAUTHIER
In the curricula
- 2025-2026 | Master Finance et Stratégie - Apprentissage - Semestre 4ÉCOLE DU MANAGEMENT ET DE L'IMPACT (EMI)
Contacts and resources
- Contact
- SANDULOVIC Milena