Ce cours présente l'ensemble des classes d'actifs utilisées dans la gestion financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) et des stratégies mises en œuvre (gestion classique, gestion alternative, multigestion altrenative, gestion ISR, gestion Sharia compliant). Chacun des classes d'actifs fait l'objet d'une mise en perspective en fonction de conditions de marchés dans le cadre de la théorie du portefeuille ainsi que d'une démarche d'allocation d'actifs. Le cours est illustré de cas concret afin de permettre aux étudiants la prise en charge opérationnelle des concepts techniques, tout en développant un esprit critique notamment au regard des risques associés. Le cours est rédigé, les modules sont envoyés par email aux étudiants.
Germain GAUTHIER
Séminaire
français
Participation active de la part des étudiants est attendue.
Connaissances mathématiques de base. Compréhension des grands enjeux macro-économiques.
Printemps 2023-2024
Ce module est validé 4 crédits en contrôle continu.
Module électif obligatoire de 12 séances de 2h (24h).
Markowitz, Harry, Portfolio selection: efficient diversification of investments, Edition John Wiley & Sons